Risk Minimization in Stochastic Volatility Models: Model Risk and Empirical Performance
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Tidsskrift | Quantitative Finance |
Vol/bind | 9 |
Udgave nummer | 6 |
Sider (fra-til) | 693-704 |
ISSN | 1469-7688 |
Status | Udgivet - 2009 |
ID: 3705856