Sigurd Emil Rømer
Indskrevet ph.d.-studerende
Institut for Matematiske Fag
Universitetsparken 5
2100 København Ø
Formålet med mit PhD projekt er hovedsageligt at bidrage til den hurtigtvoksende litteratur om (ru) rough stokastisk volatilitetsmodeller indenfor kvantitativ finans. Volatiliteten på en lang række af finansielle aktiver viser sig at have stiafhængige rough egenskaber der ikke er inkluderet i eksisterende klassiske Markov modeller. Jeg håber med PhD projektet at kunne udforske forskellige aspekter af hvordan rough volatilitetsmodeller kan bruges til prisning og hedging såvel som at undersøge effektive beregningsmetoder til deres implementation.
Vejleder: Rolf Poulsen
Primære forskningsområder
Rough stokastisk volatilitet, machine learning i kvantitativ finans, prisning og hedging af derivater, computational finance
ID: 185806872
Flest downloads
-
239
downloads
How does the volatility of volatility depend on volatility?
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
156
downloads
Empirical analysis of rough and classical stochastic volatility models to the SPX and VIX markets1
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet